Handelsübliche Rentabilität

Die Rentabilität der gleitenden durchschnittlichen Handelsregeln in den südasiatischen Aktienmärkten Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. Da der Zugriff auf dieses Dokument eingeschränkt ist, können Sie nach einer anderen Version unter Verwandte Forschung suchen (weiter unten) oder nach einer anderen Version davon suchen. Artikel von Elsevier in seiner Zeitschrift Emerging Markets Review zur Verfügung gestellt. (Jahr): 2 (2001) Ausgabe (Monat): 1 (März) Seiten: 17-33 Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte die folgenden Punkte: Repec: eee: ememar: v: 2: 1: p: 17-33. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. 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Es enthält spezifische Handelsregeln Um Verhaltensmuster in Zeitreihendaten 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 zu entschlüsseln. Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren 19, 20 (IDR), Malaysia (MYR), die Philippinen (PHP), Singapur (SGD) und die ASEAN-5-Länder, , Und Thailand (THB)) durch die Anwendung von dynamischen gleitenden durchschnittlichen Handelssysteme. Diese Untersuchungen belegen die Nützlichkeit des analytischen Indikators für die zeitliche Variation der Volatilität, des Adjustable Moving Average (AMAx27), um die Trends in diesen ASEAN-5-Wechselkursmärkten zu entschlüsseln. Dieser zeitlich variierende Volatilitätsfaktor, in diesem Papier als Wirkungsgrad bezeichnet, ist in AMAx27 eingebettet. Das Wirksamkeitsverhältnis passt den AMAx27 an die vorherrschenden Marktbedingungen an, indem er Whipsaws vermeidet (Verluste, die zum Teil auf falsche Handelssignale zurückzuführen sind, die in der Regel auftreten, wenn es keine allgemeine Richtung auf dem Markt gibt) im Bereich Handel und durch Eintritt in den frühen Neuzugang Trends im Trendhandel. Die Wirksamkeit von AMAx27 wird anhand anderer populärer gleitender Durchschnittswerte bewertet. Basierend auf dem Datensatz von Januar 2005 bis Dezember 2014 zeigen unsere Ergebnisse, dass die bewegten Durchschnitte und AMAx27 der passiven Buy-and-Hold-Strategie überlegen sind. Insbesondere AMAx27 übertrifft die anderen Modelle für den US-Dollar gegen PHP (USDPHP) und USDTHB Währungspaare. Die Ergebnisse zeigen, dass unterschiedliche Längenverschiebungsdurchschnitte in verschiedenen Perioden für die fünf Währungen besser sind. Dies steht im Einklang mit unserer Hypothese, dass ein dynamisch einstellbarer technischer Indikator für unterschiedliche Perioden in verschiedenen Märkten erforderlich ist. Volltext-Artikel Aug 2016 Jacinta Chan Phooi Mx27ng Rozaimah Zainudin Im Gegensatz zu vielen früheren Studien (zB Brock, Lakonishok und LeBaron 1992 Ready 2002 How, Ling und Verhoeven 2010 Ptri und Vilska 2014) gehen wir davon aus, dass ein Händler entweder eine Long-Position (kaufen Tage) oder keine Position (Verkaufstage) in jedem Bestand. Ein Kauf - (Verkaufs-) Signal wird erzeugt, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt den längeren gleitenden Durchschnitt über - oder unterschreitet. 5 Parallel zur Mehrheit der bisherigen Peer-Group-Studien (z. B. McKenzie 2007 Metghalchi, Marcucci und Chang 2012) gehen wir davon aus, dass ein DMAC-Händler die Preise einige Minuten vor dem Abschluss des Dayx27 beobachten kann und die potenziellen Transaktionen zu den Schlusskursen macht Von demselben Tag. 6 Wir halten die Long-Position nach dem Kaufsignal für den jeweiligen Bestand bis wir das Verkaufssignal erhalten. Zitat ZUSAMMENFASSUNG: Dieser Artikel untersucht die Rentabilität von Dual Moving Average Crossover (DMAC) Handelsstrategien in der russischen Börse über den Zeitraum 200312. Sie trägt zur TA-Literatur bei, indem sie erstmalig die Anwendbarkeit geordneter gewichteter gleitender Durchschnitte (OWMA) als alternative Berechnungsgrundlage für die Bestimmung von DMACs prüft. Darüber hinaus bietet dieser Artikel den ersten umfassenden Leistungsvergleich der DMAC Handelsregeln an der Börse, die als einer der volatilsten Märkte der Welt bekannt ist. Die Ergebnisse zeigen, dass die besten Handelsstrategien der In-Stichprobenperiode auch in der Folgeperformance ihr Benchmark-Portfolio übertreffen können. Darüber hinaus ist die Outperformance der besten DMAC-Strategien vor allem auf ihre überlegene Performance während der Baisseperioden und insbesondere bei Börsencrashs zurückzuführen. Artikel Okt 2015 Pasi Luukka Eero Ptri Elena Fedorowa Tatiana Garanina ist ein Verfahren, das die Korrektur von Daten-Snooping mit der Bootstrap-Technik ermöglicht (zB Sullivan, Timmermann und White 1999, 2003 Hsu und Kuan 2005 Qi und Wu 2006, Metghalchi, Marcucci, and Chang 2012). Der zweite Ansatz besteht darin, eine zweite Probe als einen Probentest zu verwenden, um die Konsistenz der Ergebnisse zu überprüfen, die unter Verwendung technischer Regeln während eines vorherigen Zeitraums erhalten wurden, wobei es sich hierbei um Musterdaten handelt. Zusammenfassung Abstract Zusammenfassung ABSTRACT: Dieser Artikel bietet eine Lösung, um das Daten-Snooping-Problem bei der Umsetzung von aktiven Anlagestrategien in den spanischen Finanz-Futures-Märkten zu vermeiden. Ziel der Arbeit ist es, die Ergebnisse zu ermitteln, die mit optimalen aktiven Anlagestrategien erzielt wurden, die auf der Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte basieren, und deren Konsistenz in den Zeiträumen nach den Ergebnissen, für die sie erzielt wurden, zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurden die Preise mit Daten unterschiedlicher Zeitfrequenzen, unterschiedlichen Perioden zur Berechnung von gleitenden Mittelwerten und unterschiedlichen Zeitbereichen verwendet. Weltweit sind die Unterschiede zwischen dem Ertrag dieser aktiven Strategien und denen einer passiven Natur statistisch signifikant. Die schwache effiziente Markthypothese wird daher für den Handel mit Futures auf den Börsenindex IBEX-35 abgelehnt. Artikel Sep 2015 A. Olasolo M. A. Prez V. RuizDie Rentabilität der gleitenden durchschnittlichen Handelsregeln in den südasiatischen Aktienmärkten Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Institut für Buchhaltung, Finanz - und Informationssysteme, Universität Canterbury, Privatbeutel 4800, Christchurch 8020, Neuseeland b Professor für Business Finance, Institut für Buchhaltung und Business Finance, Universität Dundee, Dundee DD1 4HN, UK Received 18 September 2000, Überarbeitet am 28. November 2000, Akzeptiert 28. November 2000, Online verfügbar 26. März 2001Zwei Studien, die im letzten Jahrzehnt veröffentlicht wurden (xA0andxA0), zeigen, dass technische Handelsregeln prädiktive Fähigkeiten in Bezug auf Marktindizes in den USA und Großbritannien aufweisen. Diese Studie analysiert die Performance einer Gruppe dieser Handelsregeln anhand von Indexdaten für vier aufstrebende südasiatische Kapitalmärkte (die Bombay Stock Exchange, die Colombo Stock Exchange, die Dhaka Börse und die Karachi Börse) und untersucht die Auswirkungen der Ergebnisse Für die schwache Form der effizienten Markthypothese. Die Ergebnisse zeigen, dass technische Handelsregeln Vorhersagefähigkeit in diesen Märkten haben und die Nullhypothese zurückweisen, dass die Renditen, die aus dem Studium der gleitenden Durchschnittswerte zu erzielen sind, gleich denen sind, die aus einer naiven Kauf - und Haltestrategie erzielt werden Investoren in südasiatischen Märkten. Effiziente Markthypothese Technische Handelsregeln Gleitender Durchschnitt Kaufen und Halten Strategie JEL Klassifizierung